Päivinen aloitti huilunsoiton 12-vuotiaana, opettajanaan Seppo 'Paroni' Paakkunainen; ja 14-vuotiaana saksofoninsoiton Juhani Aaltosen johdolla. Päivinen siirtyi ammattilaiseksi 1970-luvun alussa ja kiersi keikoilla Jukka Tolonen Bandin mukana. 1980-luvulla hän tutustui Edward Vesalaan, jonka Sound & Fury -toimintaan hän otti osaa vuodesta 1984 lähtien. Päivinen soitti myös useilla Vesalan levyillä.
Päivinen soitti myös muun muassa UMO:ssa, oli mukana Saxperimentin-saksofonikvartetissa ja osallistui yhdysvaltalaisen saksofonistin Anthony Braxton Ensemble Braxtonian kiertuekokoonpanoon. Vesalan tukemana ilmestyi vuonna 1997 Päivisen ensimmäinen soolo: Saxigon. Sillä soittivat Päivinen, Vesala, kosketinsoittaja Iro Haarla ja kitaristi Jouko 'Jimi' Sumén;. Seuraavat levyt ilmestyivät Pepa Päivinen Trion nimellä (Umpsukkelis vuonna 1999 ja Fun Faraway vuonna 2002). Triossa soittivat kahdella ensilevyllä Hannu Rantanen (s. 1962, basso) ja Mikko Hassinen (s. 1971, rummut). Myöhemmin Rantasen korvasi Ville Huolman ja vuonna 2005 yhtyeeseen jonka nimeksi muuttui Pepa Päivinen Quartet liittyi kitaristi Timo Kämäräinen.
Iro Haarlan, Edward Vesalan lesken, kanssa Päivinen on julkaissut duolevy YarraYarran (2001).
