Grundläggande idé
Den grundläggande idén är som följer. Låt
f :
R ––> R vara en
integrerbar funktion, och φ :
R ––> R en slät ( = oändligt många gånger
deriverbar) funktion som är identiskt noll utom i en given begränsad
mängd. DÃ¥ är: ∫
f φ
dx ett reellt talt som
linjär och kontinuerligt beror pÃ¥ φ. Man kan därför betrakta funktionen
f som en kontinuerlig linjär funktional pÃ¥ det rum som bestÃ¥r av alla 'testfunktioner' φ. PÃ¥ samma sätt: om
P är en sannolikhetsfördelning och φ en testfunktion, sÃ¥ är ∫ φ
dP ett reellt tal som beror linjärt och kontinuerligt pÃ¥ φ. AlltsÃ¥ kan även sannolikhetsfördelningar betraktas som kontinuerliga linjära funktionaler pÃ¥ rummet av testfunktioner. Mot bakgrund av detta definierar men en distribution som en 'kontinuerlig linjär funktional pÃ¥ rummet av testfunktioner'.
Rummet av distributioner bildar ett reellt vektorrum, eftersom två distributioner på ett naturligt sätt kan adderas, och distributioner kan multipliceras med släta reellvärda funktioner. Däremot finns i allmänhet inte någon multiplikation mellan distributioner.
För att definiera derivatan av en distribution betraktar vi först fallet med en integrerbar funktion f : R ––> R. Om φ är en testfunktion sÃ¥ har vi
- ∫ f ' φ dx = —∫ f φ' dx
genom att använda
partialintegration (observera att φ är noll utanför en begränsad mängd och att därför inga randtermer behöver tas hänsyn till). Detta ger att om
S är en
distribution så skulle vi definiera dess derivata
S ' som den linjära funktional som avbildar testfunktionen φ pÃ¥ —
S (φ' ). Det visar sig att detta är den lämpliga definitionen. Den generaliserar den vanliga definitionen av derivata, varje distribution blir oändligt deriverbar och de vanliga egenskaperna hos derivatan är giltiga.
Diracdeltat (även kallad Diracfunktionen, speciellt i tillämpande omrÃ¥den som fysik och teknik) är den distribution som avbildar testfunktionen φ pÃ¥ φ(0). Den är därför derivatan av funktionen f (x ) = 0 dÃ¥ x < 0 och f (x ) = 1 om x ≥ 0 (Heavisidefunktionen). Derivatan av Diracdeltat är den distribution som avbildar testfunktionen φ pÃ¥ —φ' (0). Den senare distributionen är ett exempel pÃ¥ en distribution som varken är en funktion eller en sannolikhetsfördelning.
Formell definition
I det som följer kommer reellvärda distributioner på en öppen delmängd
U av
Rn att definieras formellt. (Med smärre ändringar kan man även definiera komplexvärda distributioner, liksom man kan ersätta
U med en godtycklig slät
mångfald.)
Först behövs en förklaring på rummet D(
U) bestÃ¥ende av testfunktioner. En funktion φ :
U -> R har
kompakt stöd om det existerar en
kompakt delmängd
K av
U sÃ¥dan att φ(
x) = 0 för alla
x i
U \
K. Elementen i D(
U) är de släta funktionerna φ :
U -> R med kompakt stöd. Detta är ett reellt
vektorrum. Vi gör det till ett
topologiskt vektorrum genom att kräva att en
följd (φ
k) konvergerar till 0
omm det existerar en kompakt delmängd
K av
U sÃ¥dan att alla φ
k är identiskt noll utanför
K, och för varje ε > 0 och
naturligt tal d ≥ 0 det existerar ett
naturligt tal k0 sådant att för alla
k ≥
k0 absolutbeloppet av alla derivator av ordning
d av φ
k är mindre än ε. Med denna definition blir D(
U) ett
fullständigt topologiskt vektorrum (faktiskt ett s.k. LF-rum).
Dualrummet av det topologiska vektorrummet D(U), bestående av alla kontinuerliga linjära funktionaler S : D(U) -> R, är rummet av alla distributioner på U; det är ett vektorrumm och betecknas med D'(U).
Funktionen f : U -> R kallas lokalt integrerbar om den är Lebesgueintegrabel över varje kompakt delmängd K av U. Detta är en stor klass av funktioner vilken inkluderar alla kontinuerliga funktioner. Topologin pÃ¥ D(U) definieras pÃ¥ ett sÃ¥dant sätt att varje lokalt integrerbar funktion f ger en kontinuerlig linjär funktional pÃ¥ D(U) vars värde pÃ¥ testfunktionen φ ges av Lebesgueintegralen ∫U fφ dx. TvÃ¥ lokalt integrabla funktioner f och g ger samma element i D(U) omm de är lika nästan överallt. PÃ¥ samma sätt kommer varje RadonmÃ¥tt μ pÃ¥ U (vilket inkluderar sannolikhetsfördelningarna) att definiera ett element i D'(U) vars värde av testfunktionen φ är ∫φ dμ.
Som nämnt ovan så indikerar partialintegrationen att derivatan dS/dx av distributionen S i riktning x skall definieras genom formeln
- dS / dx (φ) = - S (dφ / dx)
för alla testfunktioner φ. PÃ¥ detta sätt kommer varje distribution att vara oändligt mÃ¥nga gÃ¥nger deriverbar (
slät), och derivatan kommer att bli en linjär operator på D'(
U).
Rummet D'(U) blir ett lokalt konvext topologiskt vektorrum genom att definiera att följden (Sk) konvergerar mot 0 omm Sk(φ) → 0 för alla testfunktioner φ. SÃ¥ är fallet omm Sk konvergerar likformigt mot 0 pÃ¥ alla begränsade delmängder av D(U). (En delmängd E av D(U) är begränsad om det existerar en kompakt delmängd K av U och tal dn sÃ¥dana att varje φ i E har sitt stöd i K och har sina n:te derivator begränsade av dn.) Med avseende pÃ¥ denna topologi sÃ¥ är derivering av distributioner en kontinuerlig operator. Detta är en viktig och önskvärd egenskap som inte delas av de flesta andra derivata-begrepp.
Därtill är testfunktionerna (som i sig kan betraktas som distributioner) en tät delmängd av D'(U) med avseende på den här topologin.
Om ψ : U -> R är en oändligt deriverbar funktion och S är en distribution pÃ¥ U sÃ¥ definieras produkten Sψ genom (Sψ)(φ) = S(ψφ) för alla testfunktioner φ. Den vanliga produktregeln för derivatan gäller.
Se även